5年期國(guó)債期貨轉(zhuǎn)換因子和應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式 |
國(guó)債期貨可交割國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子和應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式公布如下: 一、轉(zhuǎn)換因子 轉(zhuǎn)換因子計(jì)算公式如下:
其中,r:5年期國(guó)債期貨合約票面利率3%; x:交割月到下一付息月的月份數(shù); n:剩余付息次數(shù); c:可交割國(guó)債的票面利率; f:可交割國(guó)債每年的付息次數(shù)。 計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后4位。 二、應(yīng)計(jì)利息 應(yīng)計(jì)利息的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)為“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”,每100元可交割國(guó)債的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式如下:
計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后7位。 |