期貨：鐵礦石1605周二續(xù)漲，收322（+3），總增倉(cāng)4萬(wàn)余手，成交量降低。前十名資金流向：多頭部分集中增倉(cāng)，持倉(cāng)量增加，集中度增加；空頭部分集中增倉(cāng)，持倉(cāng)量增加，集中度增加。當(dāng)前受建材上漲影響，做多資金延續(xù)增倉(cāng)挺價(jià)，做空資金小幅增倉(cāng)壓盤、力度偏弱，盤面偏強(qiáng)續(xù)漲；短期或上漲承壓波動(dòng)，防范320-330區(qū)資金集中增減大幅波動(dòng)，注意螺紋鋼波動(dòng)影響。
現(xiàn)貨：港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)（濕噸）主流上調(diào)：曹妃甸345（+5），日照340（+5），連云港(5.51 +4.95%,買入)340（+5）。2月新加坡掉期41.65（美元/噸）（+0.15）、普氏62%鐵礦石指數(shù)42.65（預(yù)計(jì)微調(diào)），BDI指數(shù)（航運(yùn)）下跌。短期內(nèi)礦持穩(wěn)微調(diào)，港口庫(kù)存延續(xù)上升、日均疏港量下降，貿(mào)易成交量一般，鋼廠保持低庫(kù)存、補(bǔ)庫(kù)較少。當(dāng)前鋼廠高爐開工率續(xù)降、部分地區(qū)限產(chǎn)，鐵礦石市場(chǎng)或承壓為主，受建材提價(jià)影響價(jià)格波動(dòng)。
簡(jiǎn)要策略：鐵礦石1605或上漲承壓波動(dòng)，防范320-330區(qū)資金集中增減大幅波動(dòng)，注意螺紋鋼波動(dòng)影響；波段操作：觀望，若320-330區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)時(shí)做空，若310-315區(qū)支撐較強(qiáng)可平空試探做多。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線：持多15%倉(cāng)位，跌破320平倉(cāng)，若320-330區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)平多做空，若315附近支撐較強(qiáng)可試探做多、破位留空。
策略分析：近期霧霾問(wèn)題導(dǎo)致環(huán)境治理力度加大，鋼廠部分限產(chǎn)，減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，注意影響。人民幣貶值對(duì)礦價(jià)形成短期支撐，庫(kù)存回升至高位壓制市場(chǎng)。當(dāng)前鐵礦石期貨受限于鋼廠減產(chǎn)預(yù)期及現(xiàn)貨需求弱勢(shì)壓力，承壓格局；短期320-330區(qū)市場(chǎng)拋壓將逐步增大，市場(chǎng)大幅波動(dòng)；注意鋼廠減產(chǎn)幅度及港口庫(kù)存變動(dòng)影響，細(xì)節(jié)可電話咨詢；我部門深入一線調(diào)研，布局期現(xiàn)貨波段、中長(zhǎng)線策略方案，專注量化交易操作，策略指導(dǎo)交易。
提示：2015年GDP增長(zhǎng)6.9%，工業(yè)增加值增6.1%，發(fā)電量下降0.2%，固投增長(zhǎng)10%，房地產(chǎn)投資僅增1%。外匯占款持續(xù)新低，降準(zhǔn)預(yù)期增加。
河北、山東等地逐步明確去產(chǎn)能政策，鋼鐵行業(yè)今年去產(chǎn)能將開始密集發(fā)力。
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