期貨：鐵礦石1605周一高開回落，收321.5（-0.5），總增倉10萬余手，成交量降低。前十名資金流向：多頭部分集中增減換倉，持倉量增加，集中度微增；空頭部分大幅集中增減換倉，持倉量增加，集中度微調(diào)。受建材拉漲影響礦價跟漲，但需求無較大起色，弱勢格局：做空資金小幅增倉壓盤，做多資金支撐力度降低，多空資金持倉持續(xù)性降低，盤面震蕩調(diào)整；近期或延續(xù)承壓震蕩調(diào)整，注意317-327區(qū)多空資金集中流向，防范高位資金壓盤。
現(xiàn)貨：港口61.5%PB粉報價（濕噸）小幅上調(diào)：曹妃甸330（+5），日照330（+5），連云港(6.10 -9.76%,買入)330（+5）。2月新加坡掉期40.7（美元/噸）（-0.32）、普氏62%鐵礦石指數(shù)43.25（預(yù)計微調(diào)），BDI指數(shù)（航運）上漲。短期內(nèi)礦持穩(wěn)為主、部分上調(diào)成交一般，港口庫存延續(xù)上升、日均疏港量下降，貿(mào)易成交量一般，鋼廠保持低庫存、補庫較少。當(dāng)前鋼廠高爐開工率續(xù)降、部分地區(qū)限產(chǎn)，整體需求降低，鋼廠減產(chǎn)預(yù)期增強，鐵礦石市場或承壓弱勢。高負(fù)債鋼廠停產(chǎn)風(fēng)險加大，壓制礦價反彈空間。
簡要策略：鐵礦石1605近期或延續(xù)承壓震蕩調(diào)整，注意317-327區(qū)多空資金集中流向，防范高位資金壓盤；波段操作：做空15%倉位，突破325平倉，若325-330區(qū)承壓恢復(fù)弱勢時做空，若310-315區(qū)支撐較強可平空。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線：做空15%倉位，突破325平倉，若325-330區(qū)承壓恢復(fù)弱勢時做空，若310-317區(qū)支撐較強可平空。
策略分析：近期霧霾問題導(dǎo)致環(huán)境治理力度加大，鋼廠減產(chǎn)預(yù)期增強，注意影響。人民幣貶值對礦價形成短期支撐。當(dāng)前鐵礦石期貨受限于鋼廠減產(chǎn)預(yù)期及現(xiàn)貨弱勢壓力，承壓大幅震蕩格局；短期盤面320以上市場拋壓將增大，超漲后易減倉回落，震蕩波動加大；注意鋼廠減產(chǎn)幅度及港口庫存變動影響，細節(jié)可電話咨詢；我部門深入一線調(diào)研，布局期現(xiàn)貨波段、中長線策略方案，專注量化交易操作，策略指導(dǎo)交易。
來源：金融界網(wǎng)站
蘇公網(wǎng)安備 32030202000362號