〔2023〕87號
中國證監(jiān)會已同意鄭州商品交易所（以下簡稱鄭商所）燒堿期權注冊。現將燒堿期權掛牌有關事項公告如下：
一、上市交易時間
燒堿期權自2023年9月15日（星期五）起上市交易，當日20:55―21:00為集合競價時間。
二、上市交易合約
首日上市交易合約為標的月份2405、2406的燒堿期權系列合約。
三、掛牌基準價
鄭商所根據期權定價模型計算各期權合約基準價。其中波動率參數參考燒堿現貨價格歷史波動率等因素綜合確定，利率參數取一年期貸款市場報價利率（LPR）。掛牌基準價于9月15日結算后在鄭商所網站“交易數據”欄目公布。
四、最大下單數量
限價指令的每次最大下單數量為100手，市價指令的每次最大下單數量為2手。
五、持倉限額
非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份燒堿期權合約投機持倉限額為3000手，投機與套利持倉之和不得超過投機持倉限額的2倍。
燒堿期權做市商持倉限額為10000手。
六、詢價限制
非期貨公司會員和客戶可以向做市商詢價，對同一期權合約的詢價時間間隔不得小于60秒。
燒堿期權合約最優(yōu)買賣報價價差小于等于下表差價時，不得詢價。
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申報買價（元/噸） |
價差（元/噸） |
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申報買價＜50 |
2 |
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50≤申報買價＜100 |
7 |
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100≤申報買價＜150 |
12 |
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150≤申報買價＜250 |
15 |
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250≤申報買價 |
20 |
特此公告。
鄭州商品交易所
2023年9月8日
蘇公網安備 32030202000362號