〔2023〕90號
中國證監(jiān)會已同意鄭州商品交易所（以下簡稱鄭商所）對二甲苯期權(quán)注冊�，F(xiàn)將對二甲苯期權(quán)掛牌有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、上市交易時間
對二甲苯期權(quán)自2023年9月15日（星期五）起上市交易，當(dāng)日20:55―21:00為集合競價時間。
二、上市交易合約
首日上市交易合約為標(biāo)的月份2405、2406的對二甲苯期權(quán)系列合約。
三、掛牌基準(zhǔn)價
鄭商所根據(jù)期權(quán)定價模型計(jì)算各期權(quán)合約基準(zhǔn)價。其中波動率參數(shù)參考對二甲苯現(xiàn)貨價格歷史波動率等因素綜合確定，利率參數(shù)取一年期貸款市場報價利率（LPR）。掛牌基準(zhǔn)價于9月15日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。
四、最大下單數(shù)量
限價指令的每次最大下單數(shù)量為100手，市價指令的每次最大下單數(shù)量為2手。
五、持倉限額
非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計(jì)算的某月份對二甲苯期權(quán)合約投機(jī)持倉限額為5000手，投機(jī)與套利持倉之和不得超過投機(jī)持倉限額的2倍。
對二甲苯期權(quán)做市商持倉限額為10000手。
六、詢價限制
非期貨公司會員和客戶可以向做市商詢價，對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不得小于60秒。
對二甲苯期權(quán)合約最優(yōu)買賣報價價差小于等于下表差價時，不得詢價。
|
申報買價（元/噸） |
價差（元/噸） |
|
申報買價＜50 |
2 |
|
50≤申報買價＜100 |
7 |
|
100≤申報買價＜150 |
12 |
|
150≤申報買價＜250 |
15 |
|
250≤申報買價 |
20 |
特此公告。
鄭州商品交易所
2023年9月8日
蘇公網(wǎng)安備 32030202000362號