(2017)2號
鄭州商品交易所（以下簡稱鄭商所）定于2017年4月19日掛牌交易白糖期權(quán)合約�，F(xiàn)將有關(guān)事項通告如下：
一、掛牌合約月份
首日掛牌的白糖期權(quán)標(biāo)的期貨合約為：SR707、SR709、SR711、SR801、SR803、SR805、SR807、SR809。
二、掛牌基準(zhǔn)價
鄭商所根據(jù)期權(quán)定價模型計算各期權(quán)合約基準(zhǔn)價。其中，波動率參數(shù)根據(jù)白糖期貨歷史波動率等因素確定，利率參數(shù)為4.35%。掛牌基準(zhǔn)價于4月18日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。
三、夜盤交易時間
4月19日當(dāng)晚起，白糖期權(quán)開展夜盤交易。夜盤交易時間為21:00-23:30。
四、最大下單數(shù)量
限價指令的每次最大下單數(shù)量為20手，市價指令的每次最大下單數(shù)量為2手。
五、持倉限額
非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份期權(quán)合約投機(jī)持倉限額為200手，投機(jī)、套利與套期保值持倉之和，不得超過期權(quán)合約投機(jī)持倉限額的3倍。
做市商持倉限額為10000手。
六、詢價限制
對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不得小于60秒。
期權(quán)合約最優(yōu)買賣報價差小于等于下表價差時，不得詢價。
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申購買價（元/噸） |
價差（元/噸） |
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50以下 |
8 |
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50及以上，小于100 |
10 |
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100及以上，小于200 |
20 |
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200及以上，小于300 |
30 |
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300及以上，小于500 |
50 |
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500及以上 |
75 |
特此通告。
鄭州商品交易所
2017年4月6日
蘇公網(wǎng)安備 32030202000362號