〔2024〕176號(hào)
中國證監(jiān)會(huì)已同意鄭州商品交易所（以下簡(jiǎn)稱鄭商所）瓶片期權(quán)注冊(cè)，現(xiàn)將掛牌有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、上市交易時(shí)間
瓶片期權(quán)自2024年12月27日（星期五）起上市交易，當(dāng)日8:55－9:00為集合競(jìng)價(jià)時(shí)間。
二、上市交易合約
首日掛牌合約包括標(biāo)的月份為2503、2504及2505的瓶片期權(quán)合約。
三、掛牌基準(zhǔn)價(jià)
鄭商所根據(jù)期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算各期權(quán)合約基準(zhǔn)價(jià)。其中，波動(dòng)率參數(shù)根據(jù)瓶片期現(xiàn)貨歷史波動(dòng)率等因素確定，利率參數(shù)取一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）。掛牌基準(zhǔn)價(jià)于12月26日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。
四、夜盤交易時(shí)間
12月27日當(dāng)晚起，瓶片期權(quán)合約開展夜盤交易，交易時(shí)間與瓶片期貨合約一致。
五、最大下單數(shù)量
限價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為100手，市價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為2手。
六、持倉限額
非期貨公司會(huì)員和客戶所持有的按單邊計(jì)算的某月份瓶片期權(quán)合約投機(jī)持倉限額為3000手，投機(jī)與套利持倉之和不得超過投機(jī)持倉限額的2倍。
瓶片期權(quán)做市商的持倉限額為10000手。
七、詢價(jià)限制
非期貨公司會(huì)員和客戶可以向做市商詢價(jià)，對(duì)同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不得小于60秒。
瓶片期權(quán)合約最優(yōu)買賣報(bào)價(jià)價(jià)差小于等于下表價(jià)差時(shí)，不得詢價(jià)。
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申報(bào)買價(jià)（元/噸） |
價(jià)差（元/噸） |
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申報(bào)買價(jià)<50 |
5 |
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50≤申報(bào)買價(jià)<150 |
7 |
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150≤申報(bào)買價(jià)<350 |
18 |
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350≤申報(bào)買價(jià)<600 |
35 |
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600≤申報(bào)買價(jià) |
48 |
特此公告。
鄭州商品交易所
2024年12月18日
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