尊敬的客戶：
中國證監(jiān)會(huì)已同意中國金融期貨交易所30年期國債期貨注冊。現(xiàn)將30年期國債期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、上市交易時(shí)間
30年期國債期貨合約自2023年4月21日（星期五）起上市交易。
二、上市交易合約和掛盤基準(zhǔn)價(jià)
30年期國債期貨首批上市合約為2023年6月（TL2306）、2023年9月（TL2309）和2023年12月（TL2312）。各合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)由交易所在合約上市交易前一交易日公布。
三、交易保證金和漲跌停板幅度
我公司暫定30年期國債期貨各合約的交易保證金為合約價(jià)值的5%，漲跌停板幅度為3.5%。自交割月份之前的兩個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起，交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為合約價(jià)值的6.5%。對2年期國債期貨、5年期國債期貨、10年期國債期貨和30年期國債期貨的跨品種雙向持倉，按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金。上市當(dāng)日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±7%。
四、交易指令每次最大下單數(shù)量
30年期國債期貨各合約限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為50手，市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為30手。
五、可交割國債、轉(zhuǎn)換因子及應(yīng)計(jì)利息
30年期國債期貨各合約的可交割國債和轉(zhuǎn)換因子由交易所在合約上市交易前公布。其轉(zhuǎn)換因子計(jì)算公式如下：
其中，r：30年期國債期貨合約票面利率3%；
x：交割月到下一付息月的月份數(shù)；
n：剩余付息次數(shù)；
c：可交割國債的票面利率；
f：可交割國債每年的付息次數(shù)。
計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后4位。
其應(yīng)計(jì)利息的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)為“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”，即每100元可交割國債的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式如下：
應(yīng)計(jì)利息=(可交割國債票面利率×100)/每年付息次數(shù)×(第二交割日-上一付息日)/當(dāng)前付息周期實(shí)際天數(shù)
計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后7位。
六、做市商持倉限額
做市商所有月份30年期國債期貨合約單邊持倉限額為6000手，某一合約在交割月份之前的一個(gè)交易日起，單邊持倉限額為1200手。
30年期國債期貨合約上市交易其他事項(xiàng)另行公布。
敬請投資者謹(jǐn)慎操作，理性投資。特此通知。
新紀(jì)元期貨股份有限公司
2023年4月17日
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