近一周期指市場前4個交易日呈現(xiàn)快速反彈態(tài)勢，截至周四收盤，滬深300期指主力合約IF1509報收3296.6點，周線上漲8.83%；上證50期指IH1509報收2181.6點，周線上漲5.90%；中證500期指IC1509報收6319.0點，周線大漲17.37%。從三大期指漲幅來看，市場資金在近期的反彈行情中，更加青睞于中小市值股票。
自6月份市場出現(xiàn)劇烈波動以來，高層陸續(xù)出臺了多項對于股指期貨市場的管控措施，旨在抑制市場過度投機，促進股指期貨市場規(guī)范平穩(wěn)運行。9月2日盤后，中金所公布了新一輪管控措施：一是繼續(xù)嚴控日內(nèi)交易，將客戶在單個產(chǎn)品、單日開倉交易量超過10手的認定為“日內(nèi)開倉交易量較大”的異常交易行為，而這一標準最高曾經(jīng)為2400手；二是提高股指期貨各合約持倉交易保證金標準，將各合約非套保交易保證金標準提高至40%，將套保交易保證金標準提高至20%，而上述保證金比例此前最低為10%；三是大幅提高股指期貨平倉手續(xù)費標準，由按平倉成交金額的萬分之一點一五收取，提高至按平倉成交金額的萬分之二十三收�。凰氖羌訌姽芍钙谪浭袌鲩L期未交易賬戶管理。
無論從管控范圍還是管控力度，此次中金所出臺的一系列措施稱得上是“史上最嚴”。在本周措施生效后，期指市場中的數(shù)據(jù)變化也立即做出了反應，合約持倉量進一步縮水，合約成交量更是出現(xiàn)驟減。
數(shù)據(jù)顯示，截至周四收盤，滬深300期指四張合約總持倉量連續(xù)第11個交易日出現(xiàn)下降，下跌162手至48498手，這一持倉量較今年3月最高點259514手縮水超過80%，基本已退回到2011年年末的水平。并且由于日內(nèi)開倉的限制，預計總持倉量將在未來一段時間內(nèi)繼續(xù)出現(xiàn)下降。
滬深300期指成交量的變化更能反映出本次管控措施的力度，本周一新規(guī)實施首日，滬深300期指單日僅成交43015手，較前一交易日驟降93%，甚至低于2010年期指上市首日的58457手。截至周四，上述成交量已經(jīng)進一步縮小至27899手。截至周四收盤，滬深300期指成交持倉比例降至0.575，為歷史新低。
來源：上海證券報
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