周四上證綜指3000點(diǎn)上方蓄勢盤整，成交量較昨日放大，小幅收跌0.01%于3016.85點(diǎn)。截至收盤，滬深300、上證50和中證500指數(shù)漲跌幅分別為-0.21%、-0.01%和0.36%，對應(yīng)期指當(dāng)月合約漲跌幅分別為0.25%、0.18%和0.90%。期現(xiàn)價(jià)差方面，下周五為期指當(dāng)月合約交割日，期指主力逐步移倉換月，使得各主力合約貼水大幅收窄，IF1607、IH1607及IC1607的貼水幅度分別為24.35、21.08及40.39點(diǎn)。
量能方面，三大期指總持倉變化不大，但總成交量繼續(xù)放大。期指IF四合約合計(jì)減倉172手至42220手，成交量增加610手至15065手；IH四合約合計(jì)增倉232手至18863手，成交量減少129手至4642手；IC四合約合計(jì)增倉114手至34215手，成交量增加2972手至17468手。三大期指逐步移倉換月，IF1607減倉1344手，IF1608增倉1121手；IH1607減倉139手，IH1608增倉309手；IC1607減倉1038手，IC1608增倉976手。
主力持倉方面，中金所公布的前20席位持倉數(shù)據(jù)顯示，IF1607多頭減倉1123手，空頭減倉1334手，凈多單增加211手至1165手；IH1607主力多空均減倉，多頭減倉164手高于空頭減倉112手，使得凈空單增倉52手至1047手；IC1607多空雙方均減倉，空頭減倉1051手，高于多頭減倉838手，凈空頭減少213手至697手。IF凈多單本周連續(xù)三日回升，從周一的凈多單174手快速擴(kuò)大至1165手，IC凈空單從1299手快速下降至697手，而IH凈空單從888手?jǐn)U大至1047手。 從期指品種分化來看，IF和IC合約后市表現(xiàn)更顯樂觀，而看淡IH合約。
具體席位方面，IF合約多頭席位華泰期貨減倉幅度居前為560手，空頭席位中信期貨減倉228手。IH合約方面，多頭席位國投安信期貨減倉91手，空頭席位中五礦經(jīng)易期貨減倉77手。IC合約方面，華泰期貨席位多頭大幅減倉446手，空頭減倉196手。
綜合分析，近期期指四連陽令市場交投情緒有所升溫，但是總持倉量變化不大，意味著入市資金態(tài)度謹(jǐn)慎。從持倉情況來看，主力資金對上證50期指的看法較為謹(jǐn)慎，而較為看多滬深300和中證500期指。因此，投資者可嘗試多IC或者IF空IH的跨品種套利組合。
來源：期貨日報(bào)
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