春節(jié)后大盤走勢曲折，投資者陷入迷茫。周三在券商股的帶領(lǐng)下，指數(shù)先抑后揚(yáng)，最終實(shí)現(xiàn)收漲。截至收盤，滬深300、上證50和中證500指數(shù)漲幅分別為0.52%、0.38%和0.57%，對應(yīng)期指當(dāng)月合約漲幅分別為0.61%、0.44%和0.96%，當(dāng)月合約貼水分別收斂為13.9點(diǎn)、2.4點(diǎn)和45點(diǎn)。
資金層面，節(jié)后資金呈現(xiàn)流入主板的跡象，尤其是IH節(jié)后連續(xù)四天增倉，累計增倉1201手。IF節(jié)后只有一天減倉80手，其他三天也是明顯增倉，累計增倉1187手。IC節(jié)后增倉606手，但主要集中在節(jié)后第一天增倉643手，之后的三天表現(xiàn)謹(jǐn)慎，并有小幅撤離。這說明投資者對于中小板和創(chuàng)業(yè)板較為謹(jǐn)慎，相對看好主板的機(jī)會。
凈持倉層面，IF當(dāng)月合約多頭減倉96手，空頭減倉達(dá)到650手。除部分移倉的因素外，空頭部分資金選擇離場，也使得IF合并計算凈多頭從36手?jǐn)U大到303手。IH多頭減倉421手，空頭減倉266手，由于沒有公布下月合約增倉情況，當(dāng)月合約多頭較為謹(jǐn)慎。IC合并計算，多頭減倉170手，空頭減倉289手，多頭減倉對于上漲略微不利。
從主力席位看，本周三主力資金明顯活躍度高于節(jié)前，銀河、五礦、永安和海通期貨席位分別增倉IF多單205手、198手、346手和136手，IF空頭只有華泰增倉118手較高，多頭積極性明顯較高。IC合約出現(xiàn)中信期貨席位大幅減倉多頭366手的情況。從IF和IC的主力持倉變動看，IC略顯被動。
綜合分析，IF和IH連續(xù)增倉，資金流入明顯，說明資金在主板博弈加劇，且多方略微占優(yōu)。IC雖然延續(xù)節(jié)前振蕩偏強(qiáng)的走勢，但是資金表現(xiàn)不佳。
來源：期貨日報
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