伴隨著標(biāo)的50ETF走勢上揚(yáng)，昨日50ETF3月實(shí)值和平值認(rèn)購期權(quán)整體走高，3月認(rèn)沽期權(quán)普遍下跌。截至收盤，平值期權(quán)方面，3月平值認(rèn)購合約“50ETF購3月2150”收盤報(bào)0.0155元，上漲0.0032元或26.02%；3月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽3月2150”收盤報(bào)0.0660元，下跌0.0155元或19.02%。
成交方面，周三期權(quán)成交有所增加，單日成交283589張，較上一個(gè)交易日增加37146張。其中，認(rèn)購、認(rèn)沽期權(quán)分別成交153548張、130041張。期權(quán)成交量認(rèn)沽認(rèn)購比（PC Ratio）為0.85 上一交易日為0.80。持倉方面，期權(quán)持倉量增加，總體期權(quán)未平倉總量增加0.97%至659468張。成交量/持倉量比值為43.00%。
波動(dòng)率方面，昨日3月平值認(rèn)購期權(quán)隱含波動(dòng)率出現(xiàn)明顯下降。與此同時(shí)，3月平值認(rèn)沽期權(quán)隱含波動(dòng)率出現(xiàn)明顯的上升。截至收盤，3月平值認(rèn)購合約“50ETF購3月2150”隱含波動(dòng)率為17.14%；3月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽3月2150”隱含波動(dòng)率為46.36%。
展望后市，光大期貨期權(quán)部張毅表示，目前看來，50ETF反彈持續(xù)，量價(jià)配合較好，看漲策略仍可繼續(xù)。同時(shí)，也可以留意4月份期權(quán)成交量變化，為3月期權(quán)到期日臨近提前規(guī)劃。此外，原來3月期權(quán)的牛市垂直套利組合仍可以遵守交易計(jì)劃。
來源：中國證券報(bào)
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