周二中國股市受歐美股市普跌影響承壓調整，伴隨期指持倉持續(xù)小幅回升，上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)分別下跌1.97%、1.97%、1.87%，期指貼水幅度變化不大。IF四份合約合計增倉216手至39457手，IH四份合約合計增倉517手至17528手，IC四份合約合計減倉38手至13837手。按照一般規(guī)律，國慶節(jié)前股市通常走上升行情，如今持倉量持續(xù)回升，但成交量未能有效放大，市場參與熱情下降，顯示出多空雙方的謹慎心態(tài)，預計短期內股市延續(xù)調整態(tài)勢，大幅反彈概率較小。
前十名席位在IF1510及IF1512兩個合約上共持有多單19896手，持有空單24412手，主力凈多持倉量為-4516手，較前一交易日增加486手。多頭方面，安信期貨、魯證期貨席位分別加倉117手、87手，空頭方面，光大期貨、中信期貨席位分別減倉134手、62手，總體上看，多頭主力加倉而空頭主力減倉跡象較為明顯。前十席位在IH1510上共持有多單8082手，持有空單7403手，主力凈多持倉量為679手，較前一交易日增加156手。多頭方面，中信期貨、廣發(fā)期貨席位分別加倉140手、135手，空頭方面，上海東證期貨席位加倉179手而華泰期貨席位減倉161手，總體上，多頭主力普遍加倉而空頭主力加減互現(xiàn)。前十席位在IC1510合約上共持有多單4468手，持有空單4608手，主力凈多持倉量為-140手，較前一交易日增加336手。多頭方面，中信期貨、興證期貨席位分別加倉96手、46手，空頭方面，招商期貨席位減倉55手而廣發(fā)期貨席位加倉46手，總體上看，多頭主力普遍加倉而空頭主力互有增減。三品種匯總，前十主力凈多持倉量為-3977手，較上一交易日增加978手，凈多率由-7.1%上升至-5.6%；總體上看，三品種均呈現(xiàn)多頭主力加倉而空頭主力有增有減的情況。
操作上，由于股市增倉下行，市場參與熱情不足，多空雙方對節(jié)后行情均比較謹慎，預計短期股市延續(xù)調整態(tài)勢，但由于期指前十持倉凈多率回升，股市小幅收紅的概率依然存在。為規(guī)避國慶長假風險，建議投資者持短線思路參與交易，降低倉位輕倉過節(jié)。在跨品種套利方面，由于節(jié)后當月合約剩余交易日較少，目前貼水幅度較大的IC1510收斂速度將快于IH1510，建議投資者嘗試介入買IC1510賣IH1510的套利組合。
來源：期貨日報
蘇公網安備 32030202000362號