昨日股指跳空低開，午后跌幅一度超過1%，尾盤略有回升。期指表現(xiàn)強(qiáng)于現(xiàn)貨，三大品種所有合約跌幅均小于現(xiàn)貨，上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)以及中證500指數(shù)分別下跌0.76%、0.77%、1.14%，對應(yīng)的主力合約基差分別為-13.84、-34.96、-144.58，貼水幅度較前一交易日均收窄。市場振蕩走低，期指表現(xiàn)抗跌，顯示目前市場下跌動能減緩。
三大合約總持倉量均增加，成交量增減不一，IH四份合約合計(jì)增倉416手至16857手，成交量減少275手至4958手。IF四份合約合計(jì)增倉150手至40619手，成交量增加167手至14521手。IC四份合約合計(jì)增倉754手至34337手，成交量增加569手至15990手。從中可以看出，IC合約的持倉量和成交量增加幅度均領(lǐng)先于IF、IH合約，這主要是由于近期大盤藍(lán)籌板塊表現(xiàn)萎靡，日均波動幅度非常小，而中小創(chuàng)板塊表現(xiàn)活躍，成為投資者的主攻陣地，IC合約上持倉量上升。
與量能相對應(yīng)的是，IC合約和IH合約多空均增倉，其中多方增倉力度較大，而IF合約多空方均減倉，空倉減倉力度大。前20席位在IF1606合約上多頭減倉50手，空頭減倉373手，主力前20凈多持倉量較前一交易日增加323手至1944手。IH1606多頭增倉260手，空頭增倉182手，主力前20凈多持倉量較前一交易日增加89手至494手。IC1606多頭增倉497手，空頭增倉33手，主力前20持倉凈空持倉量較前一周減少464手。由此來看，IC和IH合約前20會員凈多單量在增加，而IF凈空單量在減少，投資者在三大期指上做多情緒升溫。
具體席位方面，周二IF1606持買單前20席位中，減持多單比例為50%，海通期貨席位減倉111手。持賣單前20席位中，減持空單比例為50%，天風(fēng)期貨席位減倉233手。IH1606持買單前20席位中，減持多單比例為45%，減持力度最大的是海通期貨席位，為18手。持賣單前20席位中，減持空單比例為35%，天風(fēng)期貨席位減倉226手。IC1606持買單前20中，減持多單比例為25%，減持力度最大的依然是海通期貨席位，減倉96手。持賣單前20中，減持空單比例為30%，減持力度最大的依然是國泰君安期貨席位，減倉122手。
綜合來看，短期市場仍以反復(fù)振蕩為主，市場觸底后即反彈，但反彈的空間有限，謹(jǐn)慎做多。
來源：期貨日報(bào)
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