周三市場再度呈現(xiàn)疲弱態(tài)勢，滬深300、上證50和中證500指數(shù)收盤分別下跌0.3%、0.45%和0.09%，對應(yīng)期指三品種當(dāng)月合約跌幅分別為0.11%、0.20%和0.09%。期指繼續(xù)表現(xiàn)出略強(qiáng)于股指現(xiàn)貨的情況，貼水也繼續(xù)收斂，對應(yīng)當(dāng)月合約貼水分別為9.5點(diǎn)、2.9點(diǎn)和41.1點(diǎn)。雖然本周期指走勢偏弱，但投資者情緒相對平穩(wěn)，沒有出現(xiàn)恐慌氣氛。
資金層面，中秋節(jié)后交割資金在隨后的5個(gè)交易日持續(xù)增倉，幾乎完全回補(bǔ)，但是指數(shù)卻呈現(xiàn)了先揚(yáng)后抑的走勢，這說明在近期資金回補(bǔ)過程中，空頭重新?lián)尰刂鲃?dòng)。不過，最近兩天資金在分化中逐漸離場，周二IF和IH減倉，周三IF和IC分別減倉505手和349手。周二和周三IF共減倉990手，IH減倉61手，IC減倉31手。本周除IF減倉較大外，IH和IC減倉力度不算太大。不過，目前也沒有增量資金入場，一方面是國慶長假將至，投資者存在常態(tài)的觀望情緒，另一方面是市場經(jīng)過周一的大跌后，方向再度迷茫，投資者呈現(xiàn)謹(jǐn)慎心態(tài)。
凈持倉層面，周三數(shù)據(jù)顯示，IF前20席位多單減倉315手，空單減倉252手，凈多566手，維持較高水平；IH多單增倉232手，空單增倉58手，凈持倉重新回到凈多115手的局面；IC多單減倉320手，空單減倉416手，凈空頭小幅收斂為516手。從三大期指品種多空持倉變化及凈持倉變化看，總體在穩(wěn)定中略微偏多。
分析活躍席位持倉，IF前20席位資金以減倉為主，但幅度均不大，只有華泰期貨席位空單減倉121手，說明沒有大資金進(jìn)出。IH多頭略微活躍，前20席位多頭有15個(gè)席位加倉，空頭只有11個(gè)席位加倉。IC上，只有中信期貨席位減倉150手空頭，其他席位也沒有太多表現(xiàn)。
總體看，主力席位均較為平靜，缺乏對市場指引。節(jié)前資金較為謹(jǐn)慎，建議投資者多看少動(dòng)為宜。
來源：期貨日報(bào)
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