9月10日，期指低開后震蕩走高，盤中多次翻紅，午盤受上證指數(shù)下跌的影響，多數(shù)期指合約尾盤走低翻綠，只有上證50期指收漲。
截至收盤，滬深300期指主力合約IF1509報3296.6點，跌幅為0.88%；上證50期指主力合約IH1509報2181.6點，微漲0.30%；中證500期指主力合約IC1509報6319.0點，跌幅為0.82%。
現(xiàn)貨指數(shù)方面，昨日滬深300指數(shù)報3357.56點，跌幅為1.23%；上證50指數(shù)報2208.48點，跌幅為0.12%；中證500指數(shù)報6440.31點，跌幅為1.69%。由于昨日期指表現(xiàn)強勢，基差較前一交易日有所收斂。不過截至收盤，三期指主力合約IF1509、IH1509、IC1509全部為貼水狀態(tài)，貼水幅度分別為60.96點、26.88點和121.31點。
期指的成交持倉則進一步減少。成交方面，IF1509、IH1509、IC1509三個主力合約的成交量分別下降至1.6萬手、0.69萬手、0.64萬手。持倉方面，IF1509、IH1509、IC1509持倉量分別減至32649手、14976手、9113手。
期指外盤方面，相較前幾日，A50成交量與持倉量都在減少，市場降溫。截至記者發(fā)稿，富時A50出現(xiàn)0.5%的微幅下跌，持倉量約50萬手。
錦泰期貨研究員余康俊表示，期指成交持倉量進一步下降，市場流動性收緊，而同時下月持倉量近日逐步增加，可見主力移倉正在穩(wěn)步進行，這也導致近遠月基差拉大。成交持倉比顯示投機氛圍下降，料在當前形勢下期指走勢將較為平穩(wěn)，會維持易漲難跌局面，短期建議震蕩思維操作。
消息面上，昨日國家統(tǒng)計局公布數(shù)據顯示，8月份，全國居民消費價格總水平同比上漲2.0%；全國工業(yè)生產者出廠價格同比下降5.9%。對于8月CPI和PPI數(shù)據，有機構認為通縮壓力并無緩解，降準降息仍有余地。昨日現(xiàn)貨指數(shù)整體小幅回調。
現(xiàn)貨市場昨日縮量橫盤，僅有18.3%個股上漲，非ST股漲停45只，跌停17只。而周二和周三分別有97.0%、97.4%股票上漲。
對此，國投中谷期貨期指研究員吳鵬表示，在周二、周三連續(xù)兩日普漲后，昨日的市場表現(xiàn)屬于正�；卣{，無需擔憂。后市需關注三個因素。
首先，9月底之前有關部門要求券商徹底清理配資資金，隨著時間接近9月底，風險越來越顯著。第二，下周是美聯(lián)儲的9月份議息會議，這次會議上美聯(lián)儲是否會決定加息。在這個重要的時間點，全球市場的波動有可能變大。8月下旬以來A股與全球股市的聯(lián)動性提升，到時有可能隨全球股市一起波動。第三，下周將迎來股指期貨1509合約的交割，這是中金所股指期貨新管控措施之后面臨的第一次交割，流動性風險需要警惕。
來源：中國證券報
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